Muitas são as versões para a origem da Mula-Sem-Cabeça, mas a mais famosa trata-se de uma mulher que teve um romance com um padre. Essa personagem costuma parecer nas noites de quinta para sexta-feira, na forma de um forte e possante animal de quatro patas, galopando e relinchando para assustar todos que encontra à sua frente.