Mudanças Abruptas no Mercado Financeiro

Crises financeiras ocorrem em ciclos na história, sendo quase sempre causadas por ambição ou algum tipo de mania e, assim como a crise das tulipas, na Holanda, a crise de 1929 ou a de 2008, mais recente, são oriundas de operações financeiras criativas e perigosas, que colocam em risco todo o sistema bancário mundial.

A obra começa por descrever o contexto histórico das crises e mudanças abruptas, apresentando fatos e eventos marcantes, antes e depois de cada uma delas. Então, confronta os modelos tradicionais de análise técnica em seu suposto poder de previsão. Por meio de uma comparação com dados reais, essas conjecturas são expostas junto dos resultados de modelos e medidas estatísticas.

Depois de tratar da história, dos métodos de análise técnica e dos métodos estatísticos, demonstra como é útil aprofundar-se em modelos de análise mais sofisticados, como os dinâmicos e de inteligência artificial, utilizando, também, algoritmos computacionais.

Por fim, com base no uso de wavelets, detalha a nova metodologia de análise, desenvolvida pelo autor em 2007, em trabalho internacional. Baseado em espectros para a captação de frequências e oscilações do mercado, o Índice de Mudanças Abruptas (IMA) é apresentado e confrontado com dados reais do mercado de ações e opções. Inicialmente atrelado a modelos dedicados à previsão de terremotos, o IMA consegue captar e, até certo ponto, antecipar mudanças abruptas no mercado financeiro. Os resultados são reais, provenientes do mercado financeiro mundial.

Estudantes, profissionais e pesquisadores de áreas financeiras, como Engenharia, Matemática, Computação e Física, compreenderão perfeitamente o contexto do livro. Além desses, pessoas ligadas aos cursos de Administração de Empresas, Economia e Contabilidade desfrutarão de conceitos conhecidos e de novas aplicações para suas respectivas áreas. Ao fim do livro, o leitor terá uma base de como agir no mercado financeiro, questionando a atual metodologia.

Os resultados das simulações computacionais dos modelos matemáticos foram obtidos pelo autor, desenvolvendo programação de algoritmos em planilhas Microsoft Office Excel 2010, Visual Basic for Application (VBA) e Matlab versão R2009a.