"Saudades de Nova Iorque" está escrito como se de um diário se tratasse. Os textos começam sempre com a referência a uma data e a um lugar, na primeira parte, ainda em Portugal, e depois só com uma data, na segunda parte, já em Nova Iorque. Mas "não é um diário". São "estilhaços de um espelho que se quebrou sem querer", pequenas histórias, "teorias precárias", memórias (inventadas), avisa o próprio Pedro Paixão.