Não Digas a Ninguém relata o percurso de um jovem homossexual que, oriundo da conservadora burguesia da capital do Perú, Lima, se deixa envolver pelo mundo da droga e prostituição. Apesar de ser a primeira obra de ficção de Jaime Bayly, o romance, já traduzido em 5 línguas, mereceu rasgados elogios por parte da crítica que sublinha, a propósito, a maturidade literária e a mestria do diálogo. Escreve, por exemplo, Mário Vargas Llosa: "Este excelente romance descreve com desenvoltura e conhecimento de causa a filosofia de vida de uma geração dominada pelo desencanto, niilismo e sensualidade". Serviu como inspiração ao filme dirigido por Francisco Lombardi que no Brasil tomou o título Não Conte a Ninguém (No se lo digas a nadie)