Modelos de Mercados - Um Guia para a Análise de Informações Financeiras

Carol Alexander

Saraiva

2005

510 páginas

17h 0m

ISBN-10: 8574380113

Português Brasileiro

Voltado para profissionais, acadêmicos e estudantes interessados na análise de preço de ativos financeiros, 'Modelos de Mercado: Um Guia para a Análise de Informações Financeiras' é o primeiro livro em português de Carol Alexander,uma das maiores referencias na área, Ph D. em Teoria dos Números, Algébricos e criadora da primeira geração dos modelos Garch, bem como dos de negociação de volatilidade e de arbitragem, de VAR interno e de precificação de alta freqüência, dentre outros.
O livro destaca-se por trazer os modelos utilizados por administradores de risco e analistas de investimento, com rigorosa explicação teórica em termos práticos.
Com grande preocupação didática, traz um completo apêndice técnico que cobre a teoria estatística básica, além de resumos detalhados e conteúdo extra no CD. Dividido em três partes, o livro aborda:
1.análise de correlação e volatilidade na precificação e no hedge de portfólios de opções;
2. modelagem e mensuração de risco de portfólio, tendo como objetivo principal as relações entre ativos e/ou fatores de risco;
3. modelos estatísticos para os mercados financeiros e avaliação de séries de tempo.