Stochastic Portfolio Theory - Stochastic Modelling and Applied Probability

E. Robert Fernholz

Springer

2002

177 páginas

5h 54m

ISBN-13: 9780387954059

Teoria estocástica de portfolio é uma metodologia matemática para a construção de carteiras de ações e análise dos efeitos induzidos sobre o comportamento dessas carteiras por mudanças na distribuição do capital no mercado. Neste livro há aplicações teóricas e práticas: como uma ferramenta teórica que possa ser usado para construir exemplos de carteiras teóricas com características específicas assim como se determinar o componente de distribuição de retorno da carteira. Este livro é uma introdução à teoria portfólio estocástico para profissionais de investimento e para estudantes de matemática financeira. Cada capítulo inclui uma série de problemas de diversos níveis de dificuldade e um breve resumo dos principais resultados do capítulo.