Análise de Séries Temporais em R - Curso Introdutório

Anna Carolina Barros, Daiane Marcolino Luquett de Oliveira, Pedro Guilherme Costa Ferreira, Victor Eduardo Leite de Almeida Duca

Elsevier

2017

264 páginas

8h 48m

ISBN-13: 9788535290875

Português Brasileiro

Este é um livro de análise de séries temporais utilizando o software R. Ele é fruto da experiência adquirida pelos autores em empresas e academicamente e mostra, de maneira aplicada, como desenvolver diferentes modelos de séries temporais utilizando um dos softwares mais usados pela academia e pelo mercado. Além de introduzir o R, o livro aborda os principais modelos univariados, como Média Móvel, Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial de Holt e Suavização Exponencial de Holt-Winters e (S)ARIMA e multivariados, como Box & Jenkins com Função de Transferência, modelos autorregressivos com defasagens distribuídas (ADL), VAR e VECM e ainda, discute o problema da não estacionariedade e aborda um dos principais programas de ajuste sazonal que é o X13-ARIMA-SEATS. Com este livro o leitor fará uma viagem pelo Mundo das Séries de Tempo e aprenderá os passos e os cuidados necessários para uma boa modelagem e previsão.